宁波银行：2026年半年度第三支柱报告

宁波银行股份有限公司2026年半年度第三支柱报告

目录

1.资本充足率....................................................................3

1.1监管并表关键审慎监管指标 ...... 3

1.2风险加权资产计量 ...... 5

1.3资本构成 ...... 6

2.信用风险.....................................................................10

2.1信用风险暴露.....................................................................10

2.2资产证券化.......................................................................12

2.3交易对手信用风险.................................................................14

3.市场风险.....................................................................15

4.流动性风险...................................................................16

5.杠杆率.......................................................................16

6.附件.........................................................................19

6.1附件1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征...................19

6.2附件2集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...................................19

6.3附件3全球系统重要性银行评估指标.................................................22

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）要求，本公司编制并披露2026年半年度三支柱报告。

本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。

1.资本充足率

1.1监管并表关键审慎监管指标

2026年6月30日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充足率为9.53%，一级资本充足率为11.16%，资本充足率为14.64%，杠杆率为5.66%，均满足监管要求。根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：

表格KM1：监管并表关键审慎监管指标

单位：人民币百万元

1.2风险加权资产计量下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。

表格OV1：风险加权资产概况

单位：人民币百万元

1.3资本构成

下表列示了本公司资本构成详细信息：

表格CC1：资本构成

单位：人民币百万元

2.信用风险

2.1信用风险暴露

公司在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《商业银行资本管理办法》的相关规定。截至2026年6月30日，本公司按照风险权重划分的信用风险暴露情况如下表所示：

表格CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位：人民币百万元

2.2资产证券化截至2026年6月30日，本公司银行账簿资产证券化情况如下表所示：

表格SEC1：银行账簿资产证券化

单位：人民币百万元

截至2026年6月30日，本公司交易账簿中暂无资产证券化交易。

2.3交易对手信用风险截至2026年6月30日，本公司交易对手信用风险计量方法及其主要参数如下表所示：

表格CCR1：按计量方法披露交易对手信用风险暴露

单位：人民币百万元

3.市场风险截至2026年6月30日，本公司标准法下市场风险资本要求的构成如下表所示：

表格MR1：标准法下市场风险资本要求

单位：人民币百万元

4.流动性风险截至2026年6月30日，公司合格优质流动性资产余额7961.65亿元，30天内的净现金流出3912.72亿元，流动性覆盖率203.48%，符合监管不低于100%的要求。

表格LIQ1：流动性覆盖率

单位：人民币百万元

截至2026年6月30日，公司可用的稳定资金余额21376.22亿元，所需的稳定资金余额18990.99亿元，净稳定资金比例112.56%，符合监管不低于100%的规定。

表格LIQ2：净稳定资金比例

单位：人民币百万元

5.杠杆率

截至2026年6月30日，本公司资产负债表中的总资产和杠杆率调整后表内外资产余额的对比关系如下表所示：

表格LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位：人民币百万元

本公司杠杆率分母的组成明细以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息如下图所示：

表格LR2：杠杆率

单位：人民币百万元

6.附件

6.1附件1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

本公司资本工具的主要特征及其完整条款详情见官网：https://www.nbcb.com.cn。

6.2附件2集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

公司根据《商业银行资本管理办法》计算各级资本充足率。并表资本充足率计算范围包括公司以及符合《商业银行资本管理办法》规定的公司直接或间接投资的金融机构。

各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法：

截至2026年6月30日，公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围不存在差异。下表列示了纳入资本充足率并表范围的被投资机构的相关信息：

表格：纳入并表范围的被投资机构

单位：人民币百万元，百分比除外

公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异,具体如下：

CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位：人民币百万元

6.3附件3全球系统重要性银行评估指标

本公司披露的全球系统重要性银行评估指标，详情请参考公司官网：https://www.nbcb.com.cn。